Deloitte Global опубликовала результаты обзора систем управления рисками крупнейших мировых финансовых компаний. Обзор выявил несоответствие практик управления рисками компаний современным ужесточившимся надзорным требованиям, особенно в части мотивирования сотрудников для достижения и поддержания адекватных уровней риска; мероприятий по управлению операционными рисками; технологических и кадровых решений. Реформа надзора за деятельностью финансовых компании вызвала рост расходов, связанных с комплаенсом.

Для того чтобы поддерживать соответствие изменяющимся требованиям регуляторов финансовые компании должны расширить программы по управлению рисками, в первую очередь за счет улучшения аналитических возможностей систем и привлечения специалистов по управлению рисками высокой квалификации.

Компания Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Deloitte Global) опубликовала Обзор систем управления рисками мировых финансовых компаний (Global Financial Risk Management Survey). Исследование оценило текущее состояние, планируемые улучшения и задачи систем управления рисками мировых финансовых компаний, в его ходе были опрошены главные риск-менеджеры 71 финансовой компании с совокупными активами $ 18 трлн. Опрос проводился в период август-ноябрь 2014 года.

Согласно результатам Обзора:

Только 60% респондентов ответили, что руководство их компании озабочено созданием культуры управления корпоративными рисками и поощряет открытое обсуждение этой проблемы.

63% ответили, что руководство компании, пересматривает структуру компенсационных планов сотрудников с целью создать зависимость выплачиваемого вознаграждения от адекватности рисковой позиции компании.

Это означает, что немногим менее половины опрошенных финансовых компаний не предпринимает каких-либо активных действий в вопросах модернизации или улучшения культуры управления рисками.

Между тем, организация, осуществляющая мониторинг и консалтинг на уровне мировых финансовых систем Financial Stability Board, на встрече министров финансов и глав центробанков G20 в апреле 2014 года констатировала, что масштаб нарушений некоторых финансовых компаний достиг такого размера, что создает системные риски. В качестве наиболее проблемных областей были названы управление рисками и структура компенсационных планов.

Обзор замечает и положительную тенденцию: 85% респондентов ответили, что руководство компании уделяет больше времени контролю рисков, чем два года назад.

Это является следствием ужесточившегося подхода регулятора к надзору за рисками банков и финансовых компаний. В настоящее время контролю подвергаются не только количественные показатели: кредитный риск и риск ликвидности, но и оценивается и культура компании в части управления рисками, ее способность мотивировать сотрудников компании к принятию адекватного уровня риска.

В ответ на ужесточившийся подход регуляторов банки создают новые надзорные комитеты, должности, формируют политику адекватного подхода к измерению и оценке принимаемых рисков.

Кроме того, Обзор выявил, что только небольшая часть опрошенных используют практику стимулирования сотрудников для достижения целей компании в части управления рисками, включая ограничение выплат; ограничение соотношение фиксированной и изменяемой частей выплат; применение индивидуальных показателей, завязанных на достижение целей по снижению рисков; соотнесение времени выплат с временными условиями рисковых операций.

Помимо вопросов, касающихся материального стимулирования Обзор освещает другие проблемные аспекты практик управления рисками финансовых компаний:

Больше внимания требуется уделять операционному риску. Лишь немногим более половины опрошенных назвали управление операционным риском своей компании эффективным в части, правовых вопросов, налогообложения, рисков третьей стороны, кибербезопасности, целостности данных и построения моделей.

На вопрос о влиянии реформ надзора на деятельность компании респонденты, в подавляющем большинстве, указали на увеличение затрат на комплаенс. Другие последствия – необходимость докапитализации, изменение продуктового предложения и/или бизнес-процессов.

Усилившийся надзор регуляторов и процедуры стресс-тестов для стали более трудными для специалистов по рискам. Большинство опрошенных ответили, что стало затруднительным привлечение и удержание в компании специалистов требуемого профиля и квалификации.

Данные и технологии, используемые компаниями для контроля рисков, не находятся на уровне, адекватном предъявляемым регуляторами требованиям. Большинство опрошенных выразили беспокойство относительно способности технологий и данных, применяемых их компаниями, оперативно реагировать на изменяющиеся надзорные требования.

Регуляторы требуют от финансовых компаний своевременно предоставлять информацию об уровне капитала, ликвидности, результатах стресс тестирования, открытой рисковой позиции, клиентской безопасности и соответствии требованиям правила Волкера.

Эти данные должны быть актуальными, точными и агрегированными по всем направлениям бизнеса. Чтобы соответствовать надзорным требованиям финансовые компании должны расширить программы по управлению рисками, особенно в части улучшения аналитических возможностей и привлечения специалистов по управлению рисками высокой квалификации.


онлайн кредит от МФО на карту за 15 минут!

Кредит от европейской компании, соблюдающей нормы Евросоюза

кредит наличными от банка - не плати лишнего!

До 50 тыс грн, до 5 лет - от самого надежного европейского банка

кредитная карта банка - не откладывай жизнь на завтра!

Успей бесплатно получить кредитную карту World с кредитом 200 тыс, грейс 55 дней